Methode der kleinsten Quadrate

[engl. least squares method], [FSE], eine Methode der stat. Anpassung, bei der die Parameter eines stat. Modells (z. B. Regression, lineare) so bestimmt werden, dass die Summe der quadrierten Abweichungen der beobachteten Werte von den korrespondierenden Modellvorhersage min. wird. Diese Methode wird insbes. zur optimalen Anpassung theoret. an empir. Verteilungen oder Funktionen verwendet. Alternativ: Maximum-Likelihood-Methode.