Monte-Carlo-Methode (MCM)

 

[engl. Monte Carlo method], [FSE], allgemein versteht man darunter jedes Verfahren, das «Pseudo-Daten» nach bestimmten probabilistischen Regeln erzeugt. Diese Verfahren werden häufig eingesetzt, um math. Theorien zu überprüfen, da die Pseudo-Daten vorhersagen, wie die realen Daten aussehen sollten, falls die Theorie die Empirie richtig beschreibt. Bspw. wurde die MCM in der Gedächtnisps. eingesetzt, um Theorien über Abrufvorgänge aus dem Langzeitgedächtnis zu überprüfen (Raaijmakers & Shiffrin, 1981). Die MCM ist sehr rechenintensiv und setzt daher i. d. R. einen Computer voraus, da sehr viele Pseudo-Daten notwendig sind, um stabile Vorhersagen zu erhalten. Die MCM wird in unterschiedlichen Wissenschaftszweigen wie der Ökonomie und der Physik eingesetzt, um theoretische Aussagen zu überprüfen, die sich einer rein math. Analyse entziehen. Bootstrapping, Jackknifing, Randomisierungstest, Statistik.

Referenzen und vertiefende Literatur

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